安全地?fù)肀?shù)字貨幣，PayPal的底氣是什么？

隨著科技創(chuàng)新急速改變著金融市場(chǎng)，越來(lái)越多的機(jī)構(gòu)和資金涌向“數(shù)字支付和數(shù)字形式的貨幣”。一個(gè)多月前，擁有超過(guò)3億活躍用戶(hù)的PayPal宣布將支持客戶(hù)買(mǎi)賣(mài)和持有比特幣，消息一出就引爆了市場(chǎng)。

1998年到2002年，PayPal從創(chuàng)立到上市只用了4年，然后以15億美金被電商巨頭eBay收購(gòu)，成為了早期互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的一個(gè)奇跡。這充滿(mǎn)挑戰(zhàn)的四年歷程讓PayPal開(kāi)枝散葉般地制造了很多偉大的公司和企業(yè)家，也在金融支付領(lǐng)域站穩(wěn)了腳跟。

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PayPal反欺詐技術(shù)的突破與成長(zhǎng)

詐騙和風(fēng)險(xiǎn)控制是金融行業(yè)繞不開(kāi)的安全話(huà)題，作為領(lǐng)先的跨境支付企業(yè)，PayPal一直面臨著極大的風(fēng)控壓力和挑戰(zhàn)，風(fēng)險(xiǎn)控制部門(mén)也成為了PayPal的關(guān)鍵部門(mén)。

2012年，用數(shù)據(jù)和模型構(gòu)建第三方支付風(fēng)控體系也正處于傳統(tǒng)和大數(shù)據(jù)結(jié)合的時(shí)間節(jié)點(diǎn)上，被“警察抓小偷”游戲模式吸引的張彭善主動(dòng)加入了PayPal上海研發(fā)中心，回想起加入PayPal的八年多的時(shí)間，PayPal風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)算平臺(tái)研發(fā)架構(gòu)師張彭善有很多感慨：“這期間我依次參與了離散大數(shù)據(jù)特征計(jì)算平臺(tái)、機(jī)器學(xué)習(xí)平臺(tái)、仿真計(jì)算平臺(tái)、線(xiàn)上數(shù)據(jù)計(jì)算平臺(tái)以及實(shí)時(shí)圖計(jì)算平臺(tái)等核心系統(tǒng)的構(gòu)建，回想起來(lái)每個(gè)階段都會(huì)有不同的技術(shù)難題，但同時(shí)技術(shù)支撐和解決問(wèn)題的過(guò)程又能給業(yè)務(wù)帶來(lái)價(jià)值，我很享受工作中帶來(lái)的挑戰(zhàn)?！?/span>

當(dāng)年P(guān)ayPal為了反欺詐研發(fā)了很多技術(shù)，PayPal的員工通過(guò)數(shù)據(jù)去分析詐騙分子的特征，利用發(fā)現(xiàn)的規(guī)律進(jìn)行欺詐檢測(cè)，技術(shù)人員還想到一個(gè)至今被應(yīng)用在很多場(chǎng)景的方法，他們生成一些印有各種扭曲的字母，背景模糊的圖片機(jī)器很難識(shí)別，但是人卻可以識(shí)別，大大減少了自動(dòng)注冊(cè)的比例。這些累積的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)成就了彼得·蒂爾后來(lái)成立的神秘的大數(shù)據(jù)公司Palantir，也奠定了PayPal成為全球使用最為廣泛也最值得信賴(lài)的第三方支付工具之一。

欺詐檢測(cè)的解決方案主要基于數(shù)據(jù)，PayPal利用數(shù)據(jù)訓(xùn)練了非常多的模型，比如說(shuō)一些主要應(yīng)用的機(jī)器學(xué)習(xí)以及深度學(xué)習(xí)的模型。模型在一些復(fù)雜的欺詐檢測(cè)場(chǎng)景表現(xiàn)得還不錯(cuò)，但還是有一些實(shí)時(shí)的欺詐卻很難立刻反映到模型里面，因此再用規(guī)則作為模型的有力補(bǔ)充，可以靈活地去制定規(guī)則并部署到線(xiàn)上做風(fēng)險(xiǎn)防控。當(dāng)然最終的基礎(chǔ)都是數(shù)據(jù)和計(jì)算。

PayPal風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)算平臺(tái)研發(fā)架構(gòu)師張彭善表示：“欺詐檢測(cè)主要是作為風(fēng)險(xiǎn)管理的一個(gè)手段，我們通過(guò)使用欺詐檢測(cè)降低公司損失，最重要的是我們能夠去建立一個(gè)更加安全、更加值得信賴(lài)的支付平臺(tái)。我們的CRO把自己定義為CHIEF TRUST OFFICER，就是說(shuō)我們把創(chuàng)建一個(gè)值得信賴(lài)的支付平臺(tái)當(dāng)作整個(gè)部門(mén)的愿景和目標(biāo)。這里有一個(gè)第三方調(diào)研數(shù)據(jù)，PayPal在顧客信任度、用戶(hù)隱私保護(hù)信任度上排在第一，這也從側(cè)面印證了我們?cè)谶@樣一個(gè)目標(biāo)上做得還不錯(cuò)?！?/span>

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數(shù)據(jù)計(jì)算平臺(tái)：PayPal風(fēng)險(xiǎn)管理的躍遷

PayPal一直以來(lái)都致力于通過(guò)機(jī)器學(xué)習(xí)和AI模型來(lái)管理支付風(fēng)險(xiǎn)，并基于風(fēng)險(xiǎn)管理不同的業(yè)務(wù)需求構(gòu)建了不同數(shù)據(jù)特點(diǎn)的計(jì)算平臺(tái)，其中包括離線(xiàn)行為特征計(jì)算、實(shí)時(shí)行為特征計(jì)算，實(shí)時(shí)模型推斷計(jì)算以及歷史仿真計(jì)算平臺(tái)。

不難看出，PayPal的整個(gè)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)構(gòu)建在由數(shù)據(jù)作為基礎(chǔ)的機(jī)器學(xué)習(xí)智能模型和智能決策之上。數(shù)據(jù)是構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)管理平臺(tái)不可或缺的元素，任何風(fēng)險(xiǎn)管理能力離開(kāi)數(shù)據(jù)都很難施展。而計(jì)算不僅是機(jī)器學(xué)習(xí)平臺(tái)的基礎(chǔ)，也是整個(gè)風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)算平臺(tái)的基礎(chǔ)。因此在這一過(guò)程中，計(jì)算、數(shù)據(jù)和平臺(tái)構(gòu)成了一個(gè)有機(jī)的統(tǒng)一整體，用以支撐風(fēng)險(xiǎn)管理的業(yè)務(wù)。

目前各大公司都在構(gòu)建端到端的大數(shù)據(jù)機(jī)器學(xué)習(xí)平臺(tái)，將大數(shù)據(jù)、機(jī)器學(xué)習(xí)、線(xiàn)上服務(wù)融合到一個(gè)端到端的平臺(tái)。這樣可以高效構(gòu)建起整個(gè)機(jī)器學(xué)習(xí)模型的管道，數(shù)據(jù)以及模型的更改僅需要一些簡(jiǎn)單的操作就可以做到。PayPal是如何構(gòu)建端到端的數(shù)據(jù)計(jì)算平臺(tái)，做到高效統(tǒng)一的呢？

在張彭善看來(lái)，一是開(kāi)發(fā)構(gòu)建各種子計(jì)算平臺(tái)，二是將所有組件有機(jī)地統(tǒng)一起來(lái)構(gòu)建成一個(gè)更大的面向用戶(hù)的端到端的平臺(tái)。不同的階段面臨著不同的問(wèn)題和挑戰(zhàn)。首先擁有支撐風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)的各個(gè)子平臺(tái)組件是第一步，初期PayPal內(nèi)部從0到1為子平臺(tái)組提供各種數(shù)據(jù)計(jì)算能力。隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展和需要，如何面向用戶(hù)提高系統(tǒng)級(jí)別的計(jì)算能力這一需求變得更加強(qiáng)烈。

談到如何將各個(gè)組件組合成端到端的統(tǒng)一整體，張彭善有著豐富的經(jīng)驗(yàn)：“一是線(xiàn)上和線(xiàn)下系統(tǒng)的有機(jī)結(jié)合，歷來(lái)線(xiàn)下和線(xiàn)上系統(tǒng)的數(shù)據(jù)不一致是構(gòu)建各種數(shù)據(jù)計(jì)算系統(tǒng)的一大難題，從源數(shù)據(jù)和計(jì)算邏輯一致性上統(tǒng)一線(xiàn)上線(xiàn)下系統(tǒng)是提前解決節(jié)約排查時(shí)間最有效的方式。二是解決各種計(jì)算的可重用性問(wèn)題，隨著后期業(yè)務(wù)對(duì)于計(jì)算需求的增加，這個(gè)問(wèn)題會(huì)造成非常多的重復(fù)計(jì)算和系統(tǒng)資源的浪費(fèi)，為了整個(gè)底層計(jì)算系統(tǒng)的打通和共享，也為了解決了之前系統(tǒng)不足的問(wèn)題，因此這需要提前布局?！?/span>

過(guò)去一年，張彭善一直關(guān)注圖實(shí)時(shí)計(jì)算領(lǐng)域，圖計(jì)算作為風(fēng)險(xiǎn)管理必備的維度的數(shù)據(jù)計(jì)算能力，也是PayPal風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)最近一兩年主要升級(jí)的部分。圖計(jì)算結(jié)合實(shí)時(shí)圖數(shù)據(jù)更新和實(shí)時(shí)圖連接關(guān)系，為風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)提供了更加實(shí)時(shí)和精準(zhǔn)的連接關(guān)系特征。最近幾年P(guān)ayPal風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)部另一個(gè)比較重要的升級(jí)來(lái)自于模型和策略的自動(dòng)上線(xiàn)系統(tǒng)，由于端到端的系統(tǒng)帶來(lái)的好處，該系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)定時(shí)自動(dòng)構(gòu)建新的訓(xùn)練數(shù)據(jù)、訓(xùn)練新的模型并部署上線(xiàn)用于風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)，全程幾乎不用人工的介入，極大地提高了新模型上線(xiàn)的效率。

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技術(shù)+“One team”文化，加速迎未來(lái)

機(jī)器學(xué)習(xí)在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的應(yīng)用推動(dòng)了大數(shù)據(jù)平臺(tái)和AI平臺(tái)的融合，如今機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)早已占據(jù)了主流地位，無(wú)論是在風(fēng)控、推薦、廣告和搜索場(chǎng)景都得到了大量的運(yùn)用，但是無(wú)論從平臺(tái)還是從業(yè)務(wù)角度都依然面臨著許多問(wèn)題。

一是穩(wěn)定性和實(shí)時(shí)性一直面臨著很大的挑戰(zhàn)，在支付場(chǎng)景中，模型的性能和穩(wěn)定性是對(duì)立統(tǒng)一的兩個(gè)方面，雖然目前深度學(xué)習(xí)在模型精準(zhǔn)性上不斷提高，但是系統(tǒng)穩(wěn)定性卻很難維持，系統(tǒng)和數(shù)據(jù)可用性問(wèn)題使得深度學(xué)習(xí)算法不夠穩(wěn)定的特性凸顯出來(lái)，在深度學(xué)習(xí)時(shí)代，實(shí)時(shí)性變得更有挑戰(zhàn)。

二是機(jī)器學(xué)習(xí)過(guò)度使用帶來(lái)的問(wèn)題也亟需解決，對(duì)于業(yè)務(wù)指標(biāo)的一致性，結(jié)果的可解釋性和系統(tǒng)的簡(jiǎn)單性，機(jī)器學(xué)習(xí)系統(tǒng)在發(fā)展中一直沒(méi)能很好地解決，甚至在某些方面背道而馳，長(zhǎng)久發(fā)展下去必然帶來(lái)各種問(wèn)題。

事實(shí)上，在PayPal數(shù)據(jù)計(jì)算平臺(tái)構(gòu)建過(guò)程中，張彭善也遇到了很多挑戰(zhàn)。尤其在負(fù)責(zé)線(xiàn)上計(jì)算系統(tǒng)之后，他一直關(guān)注數(shù)據(jù)和計(jì)算帶來(lái)的不穩(wěn)定問(wèn)題，張彭善介紹道，具體構(gòu)建過(guò)程中上游數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)某個(gè)字段的缺省值發(fā)生了變化，導(dǎo)致相關(guān)的特征計(jì)算出錯(cuò)進(jìn)而線(xiàn)上模型分布變化劇烈，帶來(lái)的直接的影響是某一個(gè)產(chǎn)品5%以上的交易被風(fēng)控判定為拒絕交易，這極大地影響了用戶(hù)體驗(yàn)。

張彭善總結(jié)道：“已經(jīng)找出了問(wèn)題的原因，解決這個(gè)問(wèn)題很容易，但是更重要的是解決這個(gè)問(wèn)題后要舉一反三，一方面是各種計(jì)算特征和平臺(tái)都要加強(qiáng)此類(lèi)問(wèn)題的排查，另一方面特征分布的變化要提供自動(dòng)的預(yù)檢查機(jī)制。”

由于問(wèn)題橫跨內(nèi)部多個(gè)團(tuán)隊(duì)，PayPal“one team”文化帶來(lái)的優(yōu)勢(shì)這時(shí)候便凸顯出來(lái)，優(yōu)秀高效的技術(shù)團(tuán)隊(duì)一直是是PayPal業(yè)務(wù)的重要支撐，作為這個(gè)共同體的組成部分每個(gè)團(tuán)隊(duì)都有著強(qiáng)烈的自我認(rèn)同，各個(gè)團(tuán)隊(duì)以解決問(wèn)題、避免以發(fā)生同類(lèi)的問(wèn)題為目標(biāo)，通力合作，每次都能很好地解決問(wèn)題，在實(shí)戰(zhàn)中總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。如果遇到比較棘手或緊急的系統(tǒng)難題，線(xiàn)上問(wèn)題解決中心部門(mén)會(huì)被賦予更大的權(quán)力去協(xié)調(diào)解決當(dāng)下的困難。如果你對(duì)PayPal的工作內(nèi)容感興趣，如果這樣的團(tuán)隊(duì)文化也恰好是你想要的，可以搜索“PayPal招聘”。

你想更詳細(xì)地了解PayPal的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)及其數(shù)據(jù)計(jì)算平臺(tái)嗎？2020年12月21日，在QCon全球軟件開(kāi)發(fā)大會(huì)上海站上，張彭善老師將就這一主題發(fā)表演講，跟大家分享PayPal在構(gòu)建數(shù)據(jù)計(jì)算平臺(tái)以及處理實(shí)際平臺(tái)問(wèn)題的最佳實(shí)踐和反模式案例總結(jié)，歡迎大家到大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)共同探討前沿技術(shù)，分享創(chuàng)新思路和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。

采訪嘉賓：張彭善

嘉賓介紹：PayPal大數(shù)據(jù)研發(fā)架構(gòu)師、資深數(shù)據(jù)科學(xué)家，2008年碩士畢業(yè)于上海交通大學(xué)，2012年加入PayPal風(fēng)險(xiǎn)管理平臺(tái)部門(mén)至今。在PayPal主要負(fù)責(zé)實(shí)施和構(gòu)建了大數(shù)據(jù)計(jì)算平臺(tái)、離線(xiàn)機(jī)器學(xué)習(xí)平臺(tái)以及實(shí)時(shí)機(jī)器學(xué)習(xí)平臺(tái)用以支撐PayPal全球風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)。目前除負(fù)責(zé)機(jī)器學(xué)習(xí)平臺(tái)外，正帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)構(gòu)建PayPal實(shí)時(shí)圖計(jì)算平臺(tái)用以加強(qiáng)風(fēng)控?cái)?shù)據(jù)維度。在大數(shù)據(jù)計(jì)算、分布式系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)和優(yōu)化、大規(guī)模機(jī)器學(xué)習(xí)和深度學(xué)習(xí)系統(tǒng)優(yōu)化以及高可用可擴(kuò)展計(jì)算平臺(tái)等領(lǐng)域有著豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。